Smoothed moving average metastock fórmula

Fórmula MetaStock Bollinger b indicador (SVEBBb) Bollinger Bands são de John Bollinger e são mencionados em seu livro ldquoBollinger em Bollinger Bandsrdquo (Bollinger, 2001). As Bandas de Bollinger na figura a seguir consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos dados de preços. A faixa média é geralmente uma média móvel de 20 barras simples, que serve como a base para as faixas superior e inferior. Banda média Banda média 2 Desvio padrão dos preços de fechamento de 20 períodos Baixa média Banda média - 2 Desvio padrão dos preços de fechamento de 20 períodos A utilização da média móvel de desvio padrão é um método para medir a volatilidade dos preços. Com tendências de preços, as bandas serão mais amplas, como resultado da maior volatilidade no preço, afastando-se da média, enquanto que durante os períodos de consolidação as faixas serão mais estreitas em conseqüência de menores movimentos de preços mais próximos da média. Essa largura de banda variável é usada para oportunidades de negociação baseadas em volatilidade. B é uma medida de onde o preço está em relação às faixas externas de Bollinger e portanto fortemente relacionado à volatilidade. B é criado como um oscilador para mostrar situações de sobrecompra e sobrevenda quando o preço está se movendo perto ou além das faixas de Bollinger superior ou inferior. Para a fórmula básica b, multiplicamos o resultado b por 100 para obter um oscilador movendo-se entre 0 e 100 (com overshoots): Aplicando alguns Matemática podemos simplificar a fórmula com o seguinte resultado para a fórmula básica (MetaStock) para um Bollinger Bands b indicador usando os preços de fechamento e uma média móvel simples: Como você pode ver no indicador acima está levando a maior parte do tempo, mostrando alta Níveis, baixos níveis e, eventualmente, divergências antes de virar pontos no preço. Infelizmente, é um oscilador muito agitado. Encontrar os pontos de viragem mais importantes e tentar negociar com o indicador b dia a dia não é uma tarefa fácil. Usando um preço de fechamento re-calculado de heikin ashi, uma média de TEMA e a técnica de zero atraso, podemos criar este indicador com pontos de viragem mais claros. Esta é a fórmula SVEBBb modificada: período: Entrada (quotb período: quot, 1,100,18) TeAv: Entrada (quotTema média: quot, 1,30,8) afwh: Entrada (quot Desvio padrão alto, .1,5,1.6 ) Afwl: Input (quot Desvio padrão Low quot, .1, 5, 1, 6) afwper: Input (quotNormal período de desvio padrão, 1,200,63) haOpen: (Ref ((OHLC) 4, -1) TMA2: Tema (TMA1, TeAv) Diff: TMA1 - TMA2 ZlHA: TMA1 Diff percb: (Tema (ZLHA, TeAv) TMA1: Tema (haC, TeAv) (Tema (ZLHA, TeAv), período) - Mov (Tema (ZLHA, TeAv), período, PONDERADO) (4Stdev (Tema (ZLHA, TeAv), período)) 100 percb 50afwhStdev (percb, afwper) (Percb, afwper) 50 Compare na figura a seguir o BBb original com a versão suavizada SVEBBb. Dividiremos este gráfico em duas partes. A primeira parte termina 9 de março de 2009. Em novembro houve uma grande queda de preços e alguma recuperação. O próximo preço está se movendo mais para baixo. O que o indicador SVEBBb lhe diz nesse período Na figura acima você pode ver no início uma grande queda de preços e uma primeira reação até o início de dezembro em um movimento convergente com baixos tops no preço e no indicador. O preço agora continua o down move em uma fase (1) e está fazendo um top mais baixo no preço, mas um top superior no início indicador de janeiro de 2009. Esta é uma divergência inversa ou escondida apontando na direção de uma continuação do anterior Tendência de baixa E mais uma vez, o preço continua o movimento para baixo até a metade de fevereiro, quando você pode ver novamente a mesma situação com a fase (2), com tops mais baixos no preço e topos mais altos no indicador. Outra divergência escondida dizendo que o preço vai continuar o movimento para baixo. O preço está fazendo fundos mais baixos, mas agora você pode ver fundos mais altos com a fase (3) no indicador. Esta é uma divergência normal dizendo que você deve esperar um preço para cima mover agora. Note-se que o preço é bottoming com dojirsquos na tabela de velas e preço foi movendo dentro bandas estreitas Bollinger indicando baixa volatilidade por mais de 3 meses já. Claramente você pode abrir uma posição aqui com uma relação muito boa do risco-à-recompensa, com uma compra em 2.53 e um batente de fechamento inicial do preço em 2.38. Uma entrada ideal para abrir uma posição longa com um risco de apenas 6. Vamos continuar com a próxima figura, a segunda parte do gráfico original. Fase (3) realmente trouxe uma inversão de tendência e começou um novo preço para cima mover. Há um movimento convergente agradável até o começo de maio com fase (4), mostrando uma divergência negativa com um topo mais alto no preço mas um topo mais baixo no indicador. Isso aponta na direção de uma reversão de preços. Tempo para tomar o lucro de mais de 100 O que se segue é uma correção de volta para a banda Bollinger inferior. O fim desta correção está mostrando com a fase (5) uma divergência positiva com os fundos mais baixos no preço e os fundos mais altos no indicador. Isso está empurrando o preço para cima novamente. Você poderia ir para uma nova posição longa aqui. Os topos no preço e indicador início de junho, fase final (6) com uma divergência negativa, empurrando o preço para baixo para uma correção maior. Agora parece que o fim desta correção é alcançado com uma nova divergência positiva na fase (7). (C, -1) e Ref (C, -1) gtRef (C, -2), PREV1, Se (CltRef (C, -1) ) E Ref (C, -1) ltRef (C, -2), PREV-1, If ​​(CgtRef (C, -1) E Ref (C, Esta fórmula pode ser útil como uma componente de outros indicadores, sistemas ou explorações, em vez de como um componente de outros indicadores, sistemas ou explorações. Um indicador independente. Configurando o modelo ADX Isso constrói o modelo mencionado no artigo ADX da edição de outubro de 1999 da TASC por Paul Babbitt. 1. Diagrama seu stockindexwhatever, usando um molde limpo, a seguir faça o mesmos outra vez, de modo que os gráficos de sobreposição dois sejam indicados. 2. Na barra de menus, clique em Windows e, em seguida, em Colunas. Os dois gráficos serão exibidos lado a lado. 3. Altere o gráfico do lado esquerdo de Diário para Semanal. Clique com o botão direito na escala de datas e selecione X-Axis. Defina o intervalo de datas exibido para o que você deseja, p. 1996 a 1999. Certifique-se de que o intervalo de datas carregadas inicia mais cedo. Clique na guia Margem e defina a margem como 1. 4. Na lista suspensa Indicador, selecione Média em movimento e arraste-a para o gráfico à esquerda. Um período de 40 no gráfico semanal corresponde a um MA de 200 dias. 5. Para o gráfico do lado direito, deixe-o em um intervalo diário, mas defina o Eixo X como no parágrafo 3 acima para, digamos, um display de 3 meses. 6. Arraste o indicador Bollinger Band para o gráfico do lado direito. 7. Arraste o indicador ADX de movimento direcional para a parte superior do gráfico à direita até que o cursor mude para uma caixa e, em seguida, solte. Defina as linhas horizontais conforme desejado. 8. De forma semelhante, arraste o indicador RSI para a parte inferior do gráfico do lado direito. Sistema Shark-32, Walter Downs Os sinais de saída de tubarão não parecem ser tão bons. Em alguns casos, os sinais de venda oferecem boas oportunidades para venda a descoberto, mas os sinais parecem ser muito poucos e distantes entre eles para confiar neles para vender sinais para negócios longos. O padrão de tubarão ocorre com demasiada frequência e não há garantia de que ocorra quando a tendência reverter. Com longos comércios, você tem que olhar para outros indicadores, como CCI, como você diz, ou talvez parabólico SAR. Você poderia usar o preço quebrando abaixo de determinadas médias móveis, também - ou em movimento - crossovers médios. Parece entrada, mas não há saída em Shark. Talvez padrão CCI (13) com 200 e -150 gatilhos. Os sinais de padrão de tubarão, na terceira janela no gráfico que eu enviei, eram apenas alertas mostrando que o padrão de tubarão tinha ocorrido naqueles dias. O sistema de tubarão baseia-se no aumento próximo acima dos níveis estabelecidos quando ocorre o padrão do tubarão. Os níveis são definidos pelo alto e baixo no padrão de tubarão, eo próximo deve quebrá-los dentro de 25 dias do sinal. O padrão de tubarão, em outras palavras, não é um sinal de compra ou venda. Os sinais de compra foram mostrados na segunda janela do gráfico que enviei. A janela é rotulada Tubarão comprar sinal. Além disso, os sinais são marcados por setas verdes sobre o gráfico de preços na primeira janela do gráfico. Eu não incluí vender sinais no gráfico que enviei hoje cedo. No caso da MU, os sinais de venda werent muito bom, para ser honesto. O sistema Shark é realmente baseado em dois eventos separados: a ocorrência do padrão e, em seguida, o sinal. O padrão não é o sinal. O sistema dá um sinal se e quando o estoque quebra acima do ponto alto no padrão ao longo dos próximos 25 dias. A alta no primeiro dia do padrão define esse ponto alto. É como um nível de resistência, definido pelo ponto mais alto na barbatana de tubarão. Às vezes o estoque não quebra acima dele, então não há sinal. O padrão do tubarão mostra a consolidação, que pode indicar uma expansão no preço a vir. Mas a fuga não ocorre sempre. Se o estoque quebra abaixo do ponto baixo no padrão, há um sinal de venda. A idéia por trás do sistema é: Procure um padrão de tubarão de três barras, baseado em intervalos progressivamente menores. Parece uma barbatana de tubarão. Uma vez que esse padrão aparece, um nível é definido pelo ponto mais alto na barbatana, que é o alto (-2). Na varredura, eu chamo Sharkhigh nível. Para obter um sinal de compra, o preço tem de fechar acima desse nível dentro de 25 dias. Se você quiser plotar sharkhigh sobre um gráfico com o preço, você pode fazê-lo com a parte BuyOK da fórmula Metastock por traçando isso no Expert Adviser: Comprar: Buyok1 AND Ref (Chk, -1) 0 AND ValidChk1 Comprar OU Ref (Buy, -1) OR Ref (Buy, -2) OU Ref (Buy, -3) OR Ref (Buy, -4) OU Ref (Buy, -5) Para o padrão no Indicator Builder: If ((HltRef (L, -1) e Ref (H, -1) e Ref (L, -1) gtRef (L, -2)), If (apex lt (Ref (H, -2) - (WBSymmetry)) E Apex gt (Ref (L, -2) (WBSymmetry)), 0) Isso é como um nível de resistência que o preço tem de romper. Ele dura 25 dias ou até que um novo sinal Shark aparece. Combinando Estatística e Análise de Padrões, Shark 8211 32 - Walter T. Down, TASC 101998 Equis Primeiro, escolha Expert Adviser a partir do menu Ferramentas no MetaStock 6.5. Em seguida, escolha Novo e insira as seguintes fórmulas: Nome: Clique na guia Nome e insira o Shark 8211 32 no campo Nome. Tendências: Clique na guia Tendências e insira as seguintes fórmulas nos campos Bullish e Bearish. Clique na guia Destaques, escolha Novo e digite a Barra 3 no campo Nome. Agora altere a cor no campo Cor para Azul. Finalmente, digite a seguinte fórmula no campo Condição e, em seguida, escolha OK. Simetria: .28 Apex: (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Tubarão: Se (HltRef (H, -1) E LgtRef H, -1) ltRef (H, -2) E Ref (L, - l) gtRef (L, -2)) 1, Se (Apex lt (Ref (H, -2) - WBSymmetry) (Ref (L, -2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) Tubarão Utilizando o mesmo método acima, introduza as seguintes 2 fórmulas de destaque. Nome: 2ª Bar Cor: Azul Condição: Simetria: .28 Apex: (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Tubarão: Se (HltRef (H, -1) E LgtRef (L, -1) e Ref (H, -1) ltRef (H, -2) E Ref (L, -1) gtRef ) Ref: (Shark, 1) 1 Nome: 1st Bar Cor: Azul Condição: Simetria: .28 Apex (Ref (L, -2) (WBSymmetry) : (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Tubarão: Se HLtRef (H, -1) E LgtRef LtRef (H, -2) E Ref (L, -1) gtRef (L, -2)) 1, Se (Apex lt (Ref (H, -2) - WBSymmetry) 2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) Ref (Shark, 2) 1 Símbolos: Clique na guia Símbolos, escolha Novo e insira Shark Buy no campo Nome. Agora digite a seguinte fórmula no campo Condição. Simetria: 28 Apex: (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Tubarão: Se (HltRef (H, -1) E LgtRef H, -1) ltRef (H, -2) E Ref (L, -1) gtRef (L, -2)) 1, Se (apex lt (Ref (H, -2) - WBSymmetry) (Ref (L, -2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) Buyok: Cruz (C, ValueWhen (1, Shark1, Ref (H, -2))) Chk: Cum (Buyok) 1, Shark1, Cum (Buyok)) ValidChk: Alerta (Shark1,25) Comprar: Buyok1 E Ref (Chk, -1) 0 E ValidChk1 Comprar Clique na guia Gráfico. Altere o símbolo no campo Gráfico para Comprar Seta. Agora altere a cor no campo Cor para Verde. Finalmente, digite Comprar no campo Rótulo e, em seguida, escolha OK. Usando o mesmo método como acima, digite a seguinte fórmula de símbolo. Nome: Venda de Tubarões Simetria: .28 Apex: (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Tubarão: Se (HltRef (H, -1) E LgtRef (L, -1) E Ref (H, -1) ltRef (H, -2) E Ref (L, -1) gtRef (L, -2) WBSymmetry)) E Apex gt (Ref (L, -2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) Sellok: Cruz (ValueWhen (1, Shark1, Ref (L, -2) (Sellok) - ValueWhen (1, Shark1, Cum (Sellok)) ValidChk: Alerta (Shark1,25) Vender: Sellok1 E Ref (Chk, -1) 0 AND ValidChk1 Sistema estocástico e RSI Uma fórmula como esta funciona melhor com indicadores de confirmação. Se o MACD 13-34-89 está acima da linha zero (linha roxa na janela 2 acima), ele confirma e tendência de alta eo indicador é geralmente mais preciso. Se o MACD 13-34-89 estiver abaixo da linha zero, então uma pequena indicação do StochRSI pode dar melhores resultados. O SDS 13 também dá excelentes indicadores - neste índice ele teve 4 de 5 sinais vencedores em um período de dois anos. O tempo entre os sinais é naturalmente mais longo. Verifique este método em seus problemas favoritos. (55,21), 5, w) gtref (mov (stoch (55,21), 5, w) - 1) e mov (stoch (55,21), 5, w) lt75 e Mov (stoch (55,21), 5, w) gt20 saída longa (mov (stoch (55,21), 5, w) lt75 e ref (mov (stoch (55,21), 5, w) ) Gt75) entrar em curto (mov (stoch (55,21), 5, w) lt70 e ref (mov (stoch (55,21), 5, w), - 1) gt70) e mov (stoch (55,21 ), 5, w) ltref (mov (stoch (55,21), 5, w), - 1) saída mov curto (stoch (55,21) , 5, w), - 1) e mov (stoch (55,21), 5, w) lt75 e mov (stoch (55,21), 5, w) gt20 SMI-Plex: StochMomentum ) StochMomentum (3,2,1) StochMomentum (4,2,3) StochMomentum (5,3,5) StochMomentum (8,21,13) StochMomentum (13,25,2) SMI13E-Plex: Mov (StochMomentum , 1,2) StochMomentum (3,2,1) StochMomentum (4,2,3) StochMome ntum (5,3,5) StochMomentum (8,21,13) StochMomentum (13,25,2), 13, E ) Indicador Estocástico Momentum A seguinte fórmula personalizada retorna a inclinação de uma linha. Por exemplo, esta fórmula retorna a inclinação de uma corrida de 14 dias dos preços de fechamento dos títulos. ((14 (Soma (Cum (1) C, 14))) - (Soma (Cum (1), 14) ), 14)) - Pwr (Sum (Cum (1), 14), 2)) Para aplicar isto a diferentes linhas você substituiria C pela sintaxe desejada para a linha. Por exemplo, a inclinação de uma média móvel simples de 25 períodos seria: ((Sum (Cum (1) Mov (C, 25, S), 14)) - (Sum (Cum (1), 14) Sum (Mov (Soma (Poder (Soma (Cum (1), 14), 2) 14)) Você também pode Tornam isso uma fórmula universal usando a variável P. Você poderia então traçar a fórmula em cima de qualquer linha. Para interpretação, consulte o artigo Standard Error Bands, na edição de setembro de 96 da TASC, escrita por Jon Anderson. (21) Soma (C, 21)) (21 Sum (Pwr (Cum (1), 2), 21) - Pwr (Soma (Cum (1), 21), 2)) Cum (1) (Mov (C, 21, S) (1) C, 21) - Soma (Cum (1), 21) Soma (C, 21)) (21 Sum (Pwr (Cum (1), 2) , 21), 2)) 2 (Sqrt ((Sum (Poder (C, 2), 21) - (Potência (Sum (C, 21) (Sum (Pod (Cum (1), 2), 21)) - (Poder (Soma (C) Cum (1), 21), 2) 21)) () (Sum (Cum (1) C, 21) ) (21 Sum (Cum (1) C, 21) - Soma (Cum (1), 21) Soma (C, 21) Pwr (Cum (1), 2), 21) - Pwr (Soma (Cum (1), 21), 2)) Cum (1) (Mov (C, 21, S) , S) (21 Soma (Cum (1) C, 21) - Sum (Cum (1), 21) Soma (C, 21)) Pwr (Sum (Cum (1), 21), 2)) - 2 (Sqrt ((Sum (Poder (C, 2), 21) ((Soma (Cum (1) C, 21)) - ((Sum (Cum (1), 21) Soma (C, 21) 21))) ) (Poder (Soma (Cum (1), 21), 2) 21)) ((Soma (Cum (1) C, 21) , 21) Soma (C, 21) 21))) 19)), 3, S) 21 Período R2 (suavizado): 21 Período de Regressão: (((Sum (Cum (1) C, 21) Sum (Cum (1), 21) Soma (C, 21) 21)) - (Poder (Sum (Cum (1), 21) ) 21))) () (21))) (FML (21 faixa inferior do período (alisada))) FML (21 período de banda superior (suavizada) : Mov ((21Sum (Cum (1) C, 21) - Sum (Cum (1), 21) Soma (C, 21)) Pwr (Soma (Cum (1), 21), 2)) Cum (1) (Mov (C, 21, S) - Mov (Cum (1), 21) Soma (C, 21)), 21) - Pwr (Soma (Cum (1), 21), 2))), 3, S) A seguinte fórmula é uma média móvel de três dias de um Stochastic de 14 dias. No MetaStock para Windows, esta seria a linha de indicador que é plotada com o construído no indicador estocástico Mov ((((((C - LLV (L, 14)) (HHV (H, 14) ), 3, S) Pense nos preços de segurança como resultado de uma batalha cara a cara entre um touro (o comprador) e um urso (o vendedor). Os touros empurrar os preços mais altos e os ursos empurrar os preços mais baixos. Os preços de direção realmente mover revela quem está ganhando a batalha. Os níveis de sustentação indicam o preço onde a maioria dos investidores acredita que os preços irão se mover mais alto, e os níveis de resistência indicam o preço no qual a maioria dos investidores sente que os preços se moverão mais baixos. Para criar o indicador de suporte e resistência em MetaStock use a seguinte fórmula personalizada: LookBack: Input (Look Back Períodos, 1,1000,10) Resistência: ValueWhen (1, Cross (Mov, LookBack, S), C), HHV (H, LookBack)) Suporte: ValueWhen (1, Cross (C, Mov (C, LookBack, S)), LLV (L, LookBack) Resistance Support Para usar esta fórmula de forma mais eficaz, Para uma linha pontilhada enquanto aumenta a ponderação da linha. Neste número, Dennis L. Tilley usa suporte e resistência para confirmar sinais de cruzamento de preço e SMA em seu artigo QuotSimple Moving Average com Resistance e Supportquot. No MetaStock para Windows, você pode facilmente recriar os indicadores SMARS discutidos no artigo Tilleys. Primeiro, escolha Indicator Builder no menu Ferramentas no MetaStock 6.5. Em seguida, escolha Novo e digite as seguintes fórmulas: Resistência e Suporte LookBack: Entrada (quotLook Back Periodsquot, 1,1000,10) Resistência: ValueWhen (1, Cross (Mov, C, LookBack, S), HHV , LookBack)) Suporte: ValueWhen (1, Cruz (C, Mov (C, LookBack, S)), LLV (L LookBack)) Resistência Suporte PrCnt: Entrada (quotPercentagequot, 0,100,10) LookBack: Input (quotLook Back Periodsquot , 1,1000,10) Resistência: ValueWhen (1, Cross (Mov (C, LookBack, S), C), HHV (H LookBack)) Suporte: S)), LLV (L, LookBack)) Resistência (100-prcnt) 100) Suporte ((prcnt100) 1) Nota: É muito mais fácil ver a diferença entre as linhas reais quotResistance e Supportquot eo quotResistance e Support F Quot linhas se você alterar a cor andor estilo de um deles. Para exibir os indicadores no MetaStock 6.5 Arraste o indicador quotMoving Averagequot da Indicador QuickList para a janela de preço. Escolha Simples como o método, insira os períodos de tempo e clique em OK. Agora, arraste o indicador quotResistance e Supportquot da QuickList para a janela de preço. Você será solicitado a digitar os períodos quotLook Backquot. Você deve selecionar os mesmos períodos de tempo usados ​​com o quotMoving Averagequot. Finalmente, arraste o indicador quotResistance e Support Fquot para a janela de preço. Você será solicitado a digitar os períodos quotPercentagequot e QuotLook Backquot. Se você quiser que o indicador seja uma diferença de 10 da linha quotResistance e Supportquot, digite 10. Você deve selecionar os mesmos períodos de tempo usados ​​com o quotMoving Averagequot. As seguintes fórmulas do MetaStock são do artigo de janeiro de 1998 TASC quotSoothing Techniques para mais precisos Signalsquot, por Tim Tillson. Consulte seu artigo para interpretação. Mais técnicas de suavização sofisticadas podem ser usadas para determinar a tendência do mercado. Melhor Evolução da tendência pode ser levado a sinais de negociação mais precisos. A SMMO - Como evitá-lo A MOVIMENTAÇÃO Smoothed ou SMMA - Como evitá-la A versão SMMA, que eu encontrei no Big Mikes Forum não é nem o inútil nem O SMMA simples, mas é uma variação do SMMA inútil. Vamos dar uma olhada no código novamente: A mecânica é semelhante à definição do SMA inútil. Mas para calcular smma1, que é o valor atual da smma, o termo prevsmma1 é deduzido duas vezes, eo termo Input0 é adicionado duas vezes, uma vez diretamente e uma vez como parte de sum1. Se isso foi intencional ou por engano, ele cria uma nova raça de SMMA, que é ligeiramente diferente em relação à versão original e que eu vou me referir como o Fórum SMMA. Na minha versão da fórmula isto traduz-se no termo adicional mostrado em negrito abaixo Este termo representa uma fração 1Period da diferença entre SMMA1 e SMMA2. O resultado é uma média móvel que acompanha de perto a EMA, mas tem algum atraso adicional. Na verdade eu não tenho nenhum argumento para usar o Fórum SMMA no lugar da EMA, por isso parece redundante para mim também. Se há alguém ao redor, quem pode me explicar, se o termo de erro é intencional ou errôneo, eu gostaria de saber. Praticamente, não tenho utilidade para o atraso adicional introduzido. Todos os SMMAs que encontrei têm pouco valor prático ou, pior ainda, são redundantes ou enganosos. Eu não vejo qualquer valor prático para a negociação e não têm nenhum uso para eles e não vai mais desperdiçar meu tempo com eles. NinjaTrader tem uma característica agradável permitindo que você elimine indicadores inúteis e redundantes. Eu também vou modificar meus outros indicadores que produzem canais ou cruzamentos de várias médias móveis, para não chamar o SMMA. Não há valor agregado, mas o valor reduzido. Se alguém tem usado o Fórum SMMA até agora, eu recomendo usar o EMA vez. Devido à sua defasagem adicional, o Fórum SMMA pode ser melhor aproximado por um EMA com um período ligeiramente aumentado, assim você substituiria o Forum SMMA (8) por um EMA (17), compare isto com o EMA (15), que é A substituição idêntica para o SMMA (8). Todos os SMMAs pertencem à Lixeira. Eles foram criados apenas para desperdiçar seu tempo Enquanto eu concordo que é realmente muito inútil, é na verdade o Welles Wilder MA método que o torna um ingrediente essencial em outros indicadores, como o ADX. Da minha descrição na seção de download: Wikipedia chama isso de Modified Moving Average. Os comerciantes podem conhecê-lo como Welles Wilders Moving Average, como é o método de média utilizada em muitos dos seus indicadores. É conceitualmente mais simples do que um EMA, sendo a fórmula básica: média (newValue priorAverage (n - 1)) n No entanto, para qualquer número de períodos n, o resultado é idêntico ao EMA (2 n - 1). Obrigado por este comentário. O SMMA inútil é de fato idêntico à média de Welles Wilders. O ponto é que Welles Wilder não estava realmente interessado em diferentes tipos de médias móveis, mas do ponto de vista prático ele procurou um método que lhe permitisse fazer o menor número de cálculos possível, já que ele não tinha um PC fazendo isso Tarefa de volta na década de 70, ea suavização exponencial é ideal como você apenas usar o valor anterior do preço médio e atual para calcular o novo valor - gt usar uma média que não morder adeus quando o primeiro elemento cai como faz A SMA Com o artigo por Jack K. Hutson quotFilter Dados de preço: médias móveis versus médias móveis exponenciais. Que apareceu na edição de maio de 1984 da Technical Analysis of Stocks and Commodities. Foi demonstrado que o equivalente a uma média móvel simples com o período n foi obtido usando uma constante de suavização 2 (n1) para a suavização exponencial. A partir daí, a definição atual do período de um EMA foi usado e agora é o padrão para EMAs. Portanto, não há necessidade de voltar a uma definição alternativa para o período, tal como foi usada por Welles Wilder nos anos 70 para fins práticos. Todos os indicadores que usam Wilders suavização podem alternativamente usar um EMA. Última edição por Fat Tails 17 de fevereiro de 2017 às 06:22. EMA usa uma fórmula recursiva. O período no EMA não faz o sentido desde que usa todas as barras para calcular o valor atual embora as barras adiantadas tenham menos efeito. Uma EMA generalizada deve ser: 0 (0) e (n) (1) k (1) k (n-1) onde 0 lt k lt 1 é uma constante, pode ser qualquer constante entre 0 E 1. DiNapoli usou este EMA generalizado para construir sua própria versão de MACD (DiNapoli MACD). DiNapoli reinventou tudo, que já foi inventado e renomeado após DiNapoli. A única coisa que você precisa fazer, é permitir períodos quebrados maior do que 1. Tenho anexado um indicador genérico EMA, que permite que você digite períodos fracionários. O gráfico mostra o meu novo EMA Crossover System, que usa um EMA (38,3) e um EMA (12,7).