Online trading system design

Recurso especial: infra-estrutura de comércio on-line Uma arquitetura de comércio bem sucedida As trocas online facilitam as transações mais rápidas, fornecendo portais de negociação on-line e facilidade e facilidade de corretoras. Heres um olhar para a infra-estrutura do núcleo de NSE, BSE, e alguns portais comerciais. Por Soutiman Das Gupta Como prometido por visionários de tecnologia e grupos de previsão ao longo da última década, a Internet, de facto, abriu novas vias para a realização de negócios. As bolsas de todo o mundo agora realizam uma grande parte de seus negócios on-line através de seus corretores e parceiros, uma mudança importante do método tradicional. Nos países desenvolvidos, quase todas as transações de câmbio são realizadas on-line. A tendência tem vindo a aumentar lentamente na Índia e duas das maiores bolsas, a National Stock Exchange (NSE) ea Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) têm vindo a realizar comércio online com sucesso por algum tempo agora. Por que as trocas tardias na Índia e as casas de corretagem têm sido lentas para mover suas transações on-line. Isto tem sido principalmente devido à regulamentação do Governo. Houve atraso inicial na definição de especificações para a criação de Grupos de Usuários Fechados (CUGs). A questão foi resolvida entre o Departamento de Finanças e o Ministério da Fazenda por volta de 1998 e logo surgiram portos comerciais como ICICIDirect, motilaloswal e smartjones. A conectividade foi talvez o fator tecnológico mais importante. O custo das linhas alugadas e das ligações VSAT tem sido tradicionalmente muito elevado ea fiabilidade das ligações tem sido baixa. Também levou um longo tempo para comissionar os links como um tinha que fazer um aplicativo e esperar por algumas semanas para o link para ser instalado e funcionando. Outras questões como a segurança e os custos processuais de backup e recuperação também foram dissuasores. Felizmente, juntamente com a resolução de questões regulamentares, a Índia já não tem qualquer conectividade urgente e problemas de largura de banda. Com a entrada de players privados no cenário de banda larga eo governo abrir o setor de telecomunicações, essas questões são quase inexistentes. Soluções de segurança e serviços disponíveis no mercado têm amadurecido e não custa um pacote bonito mais para colocar uma solução de backup simples no lugar. Anatomia de uma troca on-line A negociação on-line envolve grandes volumes de dados sendo transacionados todos os dias. Apenas como um exemplo, na BSE o volume de negócios diário médio em 2001-2002 (abril-março) era Rs 1244.10 crore eo número de comércios diários médios era Rs 5.17 lakh. Somado a isso, existem regulamentações RBI rigorosas que tornam obrigatório para as empresas armazenar pelo menos 7 anos de dados transacionais e financeiros. Design Precisa ser sempre on-up, seguro, redundante e ter processos de backup e recuperação adequados. Armazenamento Para quantidades tão elevadas de dados críticos, é natural implementar armazenamento baseado em rede, como NAS ou SAN. Segurança A segurança é uma parte vital e integral da arquitetura de design. Os elementos de hardware e software devem ser construídos em torno de uma arquitetura de segurança em camadas e devem ser mantidos no local com uma política de segurança bem documentada. Disponibilidade Idealmente trocas on-line deve ter cinco-nines disponibilidade. Aplicações Sua dificuldade de implementar out-of-the-box aplicações em trocas como cada um tem uma arquitetura única baseada em fatores como operações de fluxo, volume de negociação, número de membros, número de usuários e número de locais. Arquiteturas A NSE implantou o NIBIS (NSEs Internet Based Information System) para difusão em tempo real de informações comerciais pela Internet e NEAT um aplicativo cliente-servidor para ajudar suas operações. A BSE implementou um sistema OnLine Trading (BOLT) em uma plataforma Tandem que possui uma arquitetura de dois níveis. Ele afirma ser capaz de suportar até 2 milhões de negócios por dia. Intercâmbios indianos O NSE ea BSE estão entre as maiores bolsas do país. Eles lidam com volumes de negociação diários muito grandes, suportam grandes quantidades de tráfego de dados e têm uma rede nacional muito grande. Os números de volume de negociação em ambas as bolsas são enormes. O volume de negócios médio diário no segmento de mercados de capitais da NSE é de cerca de Rs 2300 crore e no segmento de derivados, em torno de Rs 1300 crore. O volume médio diário de tráfego é de cerca de um milhão de negócios por dia no mercado de capitais e cerca de 50.000 negócios por dia no segmento de derivativos. Há cerca de 13.000 usuários registrados em ambos os segmentos e uma média de cerca de 9500 usuários são registrados em um momento. Na BSE, o volume de negócios médio diário em 2001-2002 (Abril-Março) foi Rs 1244,10 crore eo número de transacções diárias médias foi Rs 5,17 lakh. Design de rede Desnecessário dizer que qualquer intercâmbio on-line precisa ser sempre on-line, seguro, redundante e ter processos adequados de backup e recuperação. G. M Shenoy, VP, NSE-IT, fala sobre a filosofia de design de sua troca on-line. O objetivo básico do projeto era fornecer acesso justo, igual e transparente em todas as nossas instalações em todo o país. Um aspecto importante era fornecer conectividade aos nossos membros comerciais o mais rapidamente possível. "O setor de telecomunicações é bastante liberal hoje. Em 1993, a tecnologia estava amadurecendo e era dispendiosa. As linhas alugadas custam quase dez vezes mais do que hoje. A tecnologia de satélite foi uma bênção, pois permitiu uma implantação mais rápida do que as linhas alugadas. NSE agora tem o countrys maior rede VSAT com mais de 3000 VSATs e espera crescer para mais de 4000 VSATs soon. quot Elementos de rede Um olhar para os volumes de negociação maciça e volume de tráfego é prova suficiente da natureza crítica dos sistemas. Faz um estremecimento pensar nas perdas esperadas em caso de um tempo de inatividade de dez minutos quando o comércio diário cruza Rs 3000 crore. Elementos de rede como armazenamento, segurança, processos de backup e recuperação, disponibilidade e as diferentes aplicações devem ser cuidadosamente planejados e comissionados. Então, é preciso seguir rigorosos regulamentos RBI para armazenar pelo menos 7 anos de dados transacionais e financeiros. Armazenamento Para quantidades tão elevadas de dados críticos, é natural implementar armazenamento baseado em rede, como NAS ou SAN. A NSE está implementando uma SAN, pois sente que seus volumes de dados cresceram fenomenalmente. Segurança Esta deve ser uma parte vital e integral da arquitetura de projeto. Os elementos de hardware e software devem ser construídos em torno de uma arquitetura de segurança em camadas. E deve ser mantido no lugar com uma política de segurança bem documentada. Shenoy diz quotSecurity é o elemento mais crucial na rede. Todas as aplicações foram construídas com uma abordagem consciente para a segurança. As políticas de segurança são fortemente integradas e regularmente analisadas para não deixar espaço para o compromisso. Todas as aplicações e sistemas operacionais são endurecidos periodicamente por segurança. Backup e recuperação Isso surgiu como um dos aspectos vitais da continuidade do negócio. Quando os intercâmbios on-line foram projetados há alguns anos atrás, talvez muita ênfase não foi colocada sobre este aspecto, como é hoje. No entanto, não é difícil adicionar processos de continuidade de negócios a uma rede existente. Shenoy diz: "Como um backup para nossa rede VSAT, uma rede comercial terrestre foi implantado em meados de 2000. Temos mais de 850 linhas alugadas que conectam nossas localidades em todo o país. Nós somos a única bolsa de valores do país para ter um site de continuidade de negócios totalmente redundante em Chennai. quot Disponibilidade Idealmente intercâmbios online deve ter cinco-nines disponibilidade. Os intercâmbios geralmente preferem hospedar sua infra-estrutura em casa e não usar os serviços de um data center externo. A NSE pretende atingir um tempo de funcionamento superior a 99,9. Isto é principalmente devido a procedimentos internos formulados e revisão contínua de SLAs com fornecedores de hardware, diz Shenoy. Aplicações Sua dificuldade de implementar out-of-the-box aplicações em trocas como cada um tem uma arquitetura única baseada em fatores como operações de fluxo, volume de negociação, número de membros, número de usuários e número de locais. As aplicações como negociação, compensação, gerenciamento de riscos, vigilância, computação de índices, listagem, associação e contas podem ser desenvolvidas internamente ou por desenvolvedores de software externos. As duas grandes arquiteturas NSE e BSE, as duas grandes bolsas acreditam em atualizar e atualizar seus sistemas de tecnologia para manter a entrega de acordo com os compromissos e promessas feitas aos seus membros, parceiros e clientes. Arquitetura da NSE - A NEAT NSE implantou o NIBIS (NSEs Internet Based Information System) para a disseminação em tempo real de informações comerciais pela Internet e NEAT um aplicativo cliente-servidor para ajudar suas operações. A NEAT armazena todas as informações de negociação em um banco de dados na memória no final do servidor para alcançar o tempo de resposta mínimo ea disponibilidade máxima do sistema para os usuários. O software do servidor comercial é executado em um mainframe STRATUS tolerante a falhas eo software cliente é executado em PCs Windows. A rede de telecomunicações utiliza o protocolo X.25 e é a espinha dorsal do sistema automatizado de negociação. Cada membro negociante negocia no NSE com outros membros através de um PC localizado no escritório de membros comerciais. Os membros negociantes no segmento de Mercado de Debt de Atacado estão ligados ao computador central no NSE através de linhas alugadas dedicadas de 64 Kbps e terminais VSAT. Essas linhas alugadas são multiplexadas usando links dedicados de fibra óptica de 2 MB. Os participantes do WDM se conectam ao sistema de negociação através de links de discagem. A troca usa servidores Unix baseados em RISC da Digital e HP para processamento de backoffice. Aplicativos como Oracle 7 e SQLOracle Forms 4.5 front ends são usados ​​para as funções de troca. Arquitetura da BSE - BOLT BSE implantou um sistema OnLine Trading (BOLT) em 14 de março de 1995. Ele funciona em uma plataforma Tandem S74016 rodando em 16 CPUs. As máquinas Tandem Himalaya S74016 atuam como backend para mais de 8000 Trader Workstations em rede em Ethernet, VSAT e Managed Leased Data Network (MLDN). Os sistemas afirmam lidar com até dois milhões de negócios por dia. BOLT tem uma arquitetura de dois níveis. As estações de trabalho do comerciante são conectadas diretamente ao servidor backend que atua como um servidor de comunicação e um Central Trading Engine (CTE). Outros serviços como disseminação de informações, computação de índices e monitoramento de posição também são fornecidos pelo sistema. Uma facilidade de monitoramento de transação na arquitetura Tandem ajuda a manter a integridade dos dados através de SQL sem interrupção. Com a ajuda de MTNL, BSE setup uma rede de MLDN que compreende 300 linhas de 2 Mbps e 1500 linhas de 64 Kbps que conectam todas as bolsas regionais e escritórios em Mumbai. O acesso a informações relacionadas ao mercado através das estações de trabalho de comerciantes é essencial para que os participantes no mercado atuem em tempo real e tomem decisões instantâneas. BOLT tem sido interagido com vários fornecedores de informações como Bloomberg, Bridge e Reuters. As informações de mercado são fornecidas a agências de notícias em tempo real. O intercâmbio planos para melhorar as capacidades ainda ter um fluxo de informação bidirecional integrado. Portais de comércio on-line O comércio on-line é a atividade de investimento que ocorre através da Internet sem a inclusão física do corretor. Um usuário final (investidor) tem de se inscrever em um portal de negociação on-line como ICICdirect, motilaloswal, smartjones e sharekhan. O investidor entra assim em um acordo com a empresa para negociar em diferentes títulos de acordo com os termos e condições listadas no acordo. Uma vez que os servidores do portal de negociação on-line estão conectados o tempo todo às bolsas de valores e bancos designados, o processamento de pedidos é feito em tempo real. Os investidores também podem obter atualizações sobre a negociação e verificar o status de suas ordens, quer por e-mail ou através da interface. Portal design Harish Malhotra, Diretor de Tecnologia, Motilal Oswal Securities Limited, diz que o portal deve ser simples de navegar, cheio de informações úteis e relevantes que está disponível com o menor número de cliques, e deve ser personalizado. quot No entanto, um aspecto muito importante É que os sistemas devem ser capazes de interfacear diretamente com o das trocas on-line sem problemas de incompatibilidade. O ICICIdirect usa criptografia de 128 bits habilitada como Secure Socket Layer (SSL) para garantir que as informações transmitidas pela Internet são seguras e não podem ser acessadas por terceiros. Os usuários geralmente recebem opções para vincular suas contas bancárias, contas Demat e contas de corretagem em uma única interface. Há também uma única janela para todas as trocas e uma única tela para o mecanismo de roteamento completo da ordem. O hardware utilizado inclui servidores Web e de aplicativos, switches, roteadores, firewalls e dispositivos de segurança e aparelhos especializados. O Motilaloswal usa servidores Compaq para aplicativos e banco de dados, roteadores Cisco e firewalls Checkpoint. Os sistemas foram personalizados por sua equipe interna. As aplicações comerciais são terceirizadas. "Nós também temos armazenamento off-line que é feito backup periodicamente em locais separados", diz Harish. Portal sucesso O sucesso de um portal de comércio vai certamente depender de seu buquê de serviços para um usuário final. A maioria dos portais cobrar uma pequena taxa de inscrição e corretagem com base em várias condições. No entanto, é importante para a organização manter focada em serviços centrados no cliente e modelos de entrega para realmente desfrutar da maior atenção. A seção anterior deste tutorial olhou para os elementos que compõem um sistema de negociação E discutiu as vantagens e desvantagens de usar esse sistema em um ambiente de negociação ao vivo. Nesta seção, desenvolvemos esse conhecimento examinando quais mercados são especialmente adequados ao sistema de negociação. Em seguida, teremos um olhar mais aprofundado sobre os diferentes gêneros de sistemas de negociação. Negociação em diferentes mercados Mercados de ações O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, especialmente entre os novatos. Nesta arena, os grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominam, e valor tradicional e estratégias de investimento de crescimento são de longe o mais comum. No entanto, muitas instituições investiram significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação. Investidores individuais estão aderindo a esta tendência, embora lentamente. Aqui estão alguns fatores-chave a serem considerados ao usar sistemas de negociação em mercados de ações: 13 A grande quantidade de ações disponíveis permite que os traders testem sistemas em muitos tipos diferentes de ações - desde estoques extremamente voláteis de balcão (OTC) até Blue chips não voláteis. A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez de algumas ações, especialmente OTC e questões de folha rosa. Comissões podem comer em lucros gerados por negócios bem sucedidos, e pode aumentar as perdas. OTC e ações de folha rosa muitas vezes incorrem taxas de comissão adicionais. Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que buscam valor - isto é, sistemas que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada em comparação com seu desempenho passado, seus pares ou o mercado em geral. Mercados de câmbio O mercado de câmbio, ou forex. É o mercado maior e mais líquido do mundo. Os governos mundiais, bancos e outras grandes instituições comercializam trilhões de dólares no mercado cambial todos os dias. A maioria dos comerciantes institucionais no forex dependem de sistemas de negociação. O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns com base em relatórios econômicos ou payouts. Here interesse são alguns fatores-chave a ter em mente quando se utilizam sistemas de negociação no mercado forex: A liquidez neste mercado - devido ao enorme volume - Torna os sistemas de negociação mais precisos e eficazes. Não existem comissões neste mercado, apenas spreads. Portanto, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custos. Em comparação com a quantidade de ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado. Mas devido à disponibilidade de pares de moedas exóticas - ou seja, moedas de países menores - a faixa em termos de volatilidade não é necessariamente limitada. Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências (um ditado popular no mercado é a tendência é o seu amigo), ou sistemas que compram ou vendem em fugas. Isso ocorre porque os indicadores econômicos geralmente causam grandes movimentos de preços ao mesmo tempo. Futuros Equity, forex e mercados de commodities oferecem todos os futuros de negociação. Este é um veículo popular para o sistema de negociação por causa da maior quantidade de alavancagem disponível e maior liquidez e volatilidade. No entanto, esses fatores podem cortar as duas maneiras: eles podem amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas. Por esta razão, o uso de futuros é geralmente reservado para avançados comerciantes de sistemas individuais e institucionais. Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar o mercado de futuros exigem personalização muito maior, usam indicadores mais avançados e levam muito mais tempo para serem desenvolvidos. Então, o que é melhor Seu até o investidor individual para decidir qual mercado é mais adequado para o sistema de negociação - cada um tem suas próprias vantagens e desvantagens. A maioria das pessoas está mais familiarizada com os mercados de ações, e essa familiaridade torna o desenvolvimento de um sistema de negociação mais fácil. No entanto, forex é comumente pensado para ser a plataforma superior para executar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes. Além disso, se um comerciante decide capitalizar sobre alavancagem aumentada e volatilidade, a alternativa de futuros está sempre aberta. Em última análise, a escolha está nas mãos do desenvolvedor do sistema. Tipos de Sistemas de Negociação Sistemas de Trend-Seguimento O método mais comum de negociação do sistema é o sistema de tendência seguinte. Na sua forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera por um movimento significativo de preços, então compra ou vende nessa direção. Este tipo de bancos sistema na esperança de que esses movimentos de preços irá manter a tendência. Moving Average Systems Freqüentemente utilizado na análise técnica. Uma média móvel é um indicador que simplesmente mostra o preço médio de uma ação ao longo de um período de tempo. A essência das tendências é derivada dessa medida. A forma mais comum de determinar entrada e saída é um crossover. A lógica por trás disso é simples: uma nova tendência é estabelecida quando o preço cai acima ou abaixo de sua média de preços históricos (tendência). Aqui está um gráfico que traça tanto o preço (linha azul) ea MA de 20 dias (linha vermelha) da IBM: Breakout Systems O conceito fundamental por trás deste tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel. A idéia é que quando uma nova alta ou baixa é estabelecida, o movimento de preços é mais provável que continue na direção da fuga. Um indicador que pode ser usado na determinação de breakouts é uma simples Bollinger Band overlay. Bandas Bollinger mostram médias de preços altos e baixos, e breakouts ocorrem quando o preço encontra as bordas das bandas. Desvantagens dos sistemas de tendência: Necessário tomada de decisão empírica - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico a considerar: a duração da A tendência histórica. Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, de modo que o desenvolvedor deve determinar qual é o melhor para o sistema. Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas breakout. Lagging Nature - As médias móveis e os sistemas breakout sempre estarão atrasados. Em outras palavras, eles nunca podem atingir o exato topo ou fundo de uma tendência. Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo. Efeito Whipsaw - Entre as forças de mercado que são prejudiciais ao sucesso dos sistemas de tendências, esta é uma das mais comuns. O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - ou seja, quando a média cai apenas no intervalo, em seguida, repentinamente inverte a direção. Isto pode levar a perdas maciças, a menos que sejam utilizadas técnicas eficazes de stop-loss e de gestão de risco. Sideways Markets - Trend-sistemas de seguimento são, por natureza, capaz de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente tendem. No entanto, os mercados também se movem lateralmente. Permanecendo dentro de um certo intervalo por um período prolongado de tempo. Extrema Volatilidade pode ocorrer - Ocasionalmente, tendência de seguir sistemas podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o comerciante deve ficar com o seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em falha garantida. Sistemas de contra-tendência Basicamente, o objetivo com o sistema de contra-tendência é comprar no ponto mais baixo e vender no mais alto. A principal diferença entre este e o sistema de tendências é que o sistema de contra-tendência não é auto-corrigido. Em outras palavras, não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial de downside ilimitado. Tipos de sistemas de contra-tendência Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência. A idéia aqui é comprar quando momentum em uma direção começa a desaparecer. Isso é mais freqüentemente calculado usando osciladores. Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando estocásticos ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos. Existem outros tipos de sistemas de trading de contra-tendência, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental - comprar baixo e vender alto. Desvantagens de sistemas de controle de contra-tendência: Necessidade de tomada de decisão estratégica - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir são os pontos em que os indicadores de força relativa desaparecem. Extrema Volatilidade pode ocorrer - Estes sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema, e uma incapacidade de ficar com o sistema, apesar desta volatilidade irá resultar em falha garantida. Desvantagem ilimitada - Como mencionado anteriormente, existe um potencial de downside ilimitado porque o sistema não é auto-corrigido (não há tempo definido para sair das posições). Conclusão Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, forex e futuros. Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens. Os dois principais gêneros de sistemas de negociação são os sistemas de tendência e de contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, requerem tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, estes sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir alguma resistência - é essencial que o comerciante do sistema ficar com o seu sistema durante estes tempos. Na próxima parcela, bem dar uma olhada em como projetar um sistema de comércio e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usar para tornar suas vidas mais fáceis. Sistemas de Negociação: Projetando seu Sistema - Parte 2 Sistemas de Controle Codificação: Design do Sistema O primeiro passo ao codificar qualquer aplicativo é a fase de projeto. Quer codificação de um aplicativo de software ou um sistema de negociação, cuidadosa concepção e planeamento irá ajudá-lo a terminar em um curto período de tempo com menos erros. Estaremos usando um processo simples de três etapas para projetar nosso sistema de negociação. Etapa 1: Criar suas regras de sistema de negociação O primeiro passo ao projetar um sistema de negociação é simplesmente chegar com as regras pelas quais seu sistema irá operar. Deve haver quatro regras básicas para cada sistema de comércio: Comprar - Identificar quando você quer comprar uma posição. 13 Venda - Identifique quando você quer vender uma posição. 13 Parar - Identificar quando você quer cortar suas perdas. 13 Alvo - Identifique quando você deseja registrar um ganho. Assim, por exemplo: Comprar - Quando a média móvel de 30 dias (MA) cruza acima do MA de 60 dias Vender 13 - Quando o MA de 30 dias cruza abaixo do MA de 60 dias Stop - Perda máxima de 10 unidades 13 Alvo - Alvo de 10 unidades Este sistema de exemplo vai comprar e vender com base nas médias móveis de 30 e 60 dias e irá automaticamente registrar ganhos após um lucro de 10 unidades ou vender em uma perda após um movimento de 10 unidades na direção oposta. Passo 2: Identificar os componentes de cada regra Agora que temos nossas regras para baixo, precisamos identificar os componentes envolvidos em cada regra. Cada componente deve conter dois elementos: O indicador ou o estudo utilizado 13 As definições para o indicador ou estudo Estes componentes devem ser construídos escrevendo o nome abreviado para o estudo, seguido das definições entre parênteses. Estas configurações entre parênteses são referidas como parâmetros do indicador ou estudo. Ocasionalmente, um estudo pode ter vários parâmetros, caso em que você simplesmente separá-los com vírgulas. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos: MA (25) - média móvel de 25 dias 13 RSI (25) - índice de força relativa de 25 dias 13 MACD (Close (0), 5,5) - Conjunto de divergência de convergência média móvel baseado no fechamento de hoje, com um comprimento rápido de cinco dias e um comprimento lento de cinco dias Se você não tiver certeza de quantos parâmetros um determinado componente requer, Você pode simplesmente consultar a documentação de seus programas de negociação, que lista esses componentes juntamente com os valores que precisam ser preenchidos. Por exemplo, podemos ver que a Tradecision nos diz que precisamos de três parâmetros com o MACD: Assim, para o exemplo mencionado na etapa Um, nós usaria: MA (30) - Significado média móvel de 30 dias 13 MA (60) - Significado 60 dias de média móvel Passo 3: Adicionar ação Agora vamos adicionar ações para as nossas regras. Cada ação adere ao seguinte formato básico: IF Condição WHILE Condição THEN Ação Normalmente, a condição será composta pelos componentes e parâmetros criados acima, enquanto a ação consistirá em comprar ou vender. As condições também podem consistir em inglês simples se nenhum componente estiver presente. Observe que o componente while é opcional. Aqui estão alguns exemplos para ajudar a ilustrar este ponto: IF MA (30) Cruza Acima de MA (60) THEN Compre 13 IF MA (30) Cruza Abaixo MA (60) WHILE Volume (20,000) THEN Vender 13 IF EMA (25) Mais do que MA (5) THEN Vender 13 IF RSI (20) é igual a 50 THEN Comprar Então, para o exemplo weve usando, wed simplesmente lista: IF MA (30) Cruza Acima MA (60) 30) Cruzes Abaixo MA (60) THEN Vender 13 SE o nosso comércio tem 10 unidades de lucro, em seguida, vender 13 Se o nosso comércio tem 10 unidades de perda, em seguida, vender o que é o seguinte Em seguida, bem dar uma olhada na conversão dessas regras em um código que seu computador Pode compreender a codificação de sistemas de negociação: a fase de codificaçãoDesign seu sistema de negociação em 6 etapas O foco principal deste artigo é para guiá-lo através do processo de desenvolvimento de seu próprio sistema de negociação forex. Embora não demore muito para chegar a um sistema, é preciso algum tempo para testá-lo extensivamente. Portanto, seja paciente no longo prazo, um bom sistema de negociação forex pode potencialmente fazer-lhe um monte de dinheiro. Time Frame A primeira coisa que você precisa para decidir quando criar o seu sistema é que tipo de comerciante forex você é. É você um comerciante do dia ou um comerciante do balanço. Você gosta de olhar para gráficos todos os dias, a cada semana, a cada mês, ou mesmo a cada ano Quanto tempo você quer manter suas posições Isso ajudará a determinar qual período de tempo você vai usar para o comércio. Mesmo que você ainda vai olhar para vários quadros de tempo. Este será o período de tempo principal que você usará ao procurar um sinal de comércio. Etapa 2: Encontre indicadores que ajudem a identificar uma nova tendência. Uma vez que uma de nossas metas é identificar as tendências o mais cedo possível, devemos usar indicadores que possam fazer isso. Médias móveis são um dos indicadores mais populares que os comerciantes usam para ajudá-los a identificar uma tendência. Especificamente, eles usarão duas médias móveis (uma lenta e uma rápida) e esperar até que a rápida passe por cima ou por baixo da lenta. Esta é a base para what8217s conhecido como um 8220moving crossover8221 sistema médio. Na sua forma mais simples, os cruzamentos de média móvel são as formas mais rápidas de identificar novas tendências. É também a maneira mais fácil de detectar uma nova tendência. Claro que existem muitas outras maneiras forex comerciantes spot tendências, mas as médias móveis são um dos mais fáceis de usar. Etapa 3: Encontre indicadores que ajudem a CONFIRMAR a tendência. Nosso segundo objetivo para o nosso sistema é ter a capacidade de evitar whipsaws, o que significa que don8217t quer ser pego em uma tendência 8220false8221. A maneira como fazemos isso é certificando-se de que quando vemos um sinal para uma nova tendência, podemos confirmá-lo usando outros indicadores. Existem muitos bons indicadores para confirmar as tendências, mas Pipsurfer realmente gosta MACD. Estocástico. E RSI. À medida que você se familiarizar com vários indicadores, você encontrará aqueles que você prefere sobre os outros, e pode incorporá-los em seu sistema. Passo 4: Definir o seu risco Ao desenvolver o seu sistema de negociação forex, é muito importante que você defina o quanto você está disposto a perder em cada comércio. Não muitas pessoas gostam de falar sobre a perda, mas na realidade, um bom comerciante pensa sobre o que ele ou ela poderia potencialmente perder antes de pensar em quanto ele ou ela pode ganhar. A quantidade que você está disposto a perder será diferente de todos os outros. Você tem que decidir quanto espaço é suficiente para dar o seu comércio algum espaço de respiração, mas ao mesmo tempo, não arriscar muito em um comércio. Você aprenderá mais sobre o gerenciamento de dinheiro em uma lição posterior. Gestão de dinheiro desempenha um grande papel em quanto você deve risco em um único comércio. Etapa 5: Definir Entradas saídas de amp Uma vez que você definir o quanto você está disposto a perder em um comércio, o próximo passo é descobrir onde você vai entrar e sair de um comércio, a fim de obter o máximo de lucro. Algumas pessoas gostam de entrar assim que todos os seus indicadores correspondem e dão um bom sinal, mesmo que a vela não tenha sido fechada. Outros gostam de esperar até o fechamento da vela. Um dos tradersbloggers forex aqui em BabyPips, Pip Surfer. Acredita que é melhor esperar até que uma vela fecha antes de entrar. Ele foi em muitas situações em que ele estará no meio de uma vela e todos os indicadores correspondem, só para descobrir que, ao fechar a vela, o comércio tem totalmente invertido sobre ele It8217s tudo realmente apenas uma questão de negociação estilo. Algumas pessoas são mais agressivas do que outros e você acabará por descobrir que tipo de comerciante que você é. Para saídas, você tem algumas opções diferentes. Uma maneira é rastrear sua parada, o que significa que se o preço se move em seu favor pela quantidade 8216X8217, você move sua parada por 8216X8217 montante. Outra maneira de sair é ter um alvo definido, e sair quando o preço atinge essa meta. Como você calcula seu alvo é com você. Algumas pessoas escolhem os níveis de suporte e resistência como seus alvos. Outros apenas escolhem ir para a mesma quantidade de pips em cada comércio. No entanto, você decide calcular o seu alvo, apenas certifique-se de ficar com ele. Nunca saia cedo, não importa o que aconteça. Stick para o seu sistema comercial Depois de tudo, VOCÊ desenvolveu-lo Uma maneira mais você pode sair é ter um conjunto de critérios que, quando atendidos, iria sinalizá-lo para sair. Por exemplo, você poderia fazer uma regra que se seus indicadores acontecerem inverter a um certo nível, você iria sair do comércio. Passo 6: Anote as regras do seu sistema e segui-lo Esta é a etapa mais importante da criação de seu sistema de comércio. Você deve escrever suas regras de sistema de negociação para baixo e sempre segui-lo. Disciplina é uma das características mais importantes de um comerciante deve ter, por isso você deve sempre lembrar de manter o seu sistema Nenhum sistema nunca irá trabalhar para você, se você don8217t stick às regras, então lembre-se de ser disciplinado. Como você testar seu sistema de negociação Forex A maneira mais rápida de testar seu sistema é encontrar um pacote de software de gráficos onde você pode voltar no tempo e mover o gráfico para a frente uma vela em um Tempo. Quando você move seu gráfico para a frente uma vela de cada vez, você pode seguir suas regras do sistema de comércio e tomar seus negócios em conformidade. Registre seu registro negociando, e SEJA HONESTO com yourself Registre seus ganhos, perdas, vitória média, e perda média. Se você está feliz com seus resultados, então você pode ir para a próxima fase de testes: negociação ao vivo em uma conta demo. Troque seu novo sistema ao vivo em uma conta demo por pelo menos dois meses. Isso lhe dará uma idéia de como você pode trocar seu sistema quando o mercado está se movendo. Confie em nós, é muito diferente de negociação ao vivo do que quando you8217re backtesting. Depois de dois meses de negociação ao vivo em uma conta demo, você vai ver se o seu sistema pode realmente resistir ao seu terreno no mercado. Se você ainda está obtendo bons resultados, então você pode optar por trocar seu sistema ao vivo em uma conta REAL. Neste ponto, você deve se sentir muito confiante com o seu sistema de negociação forex e sentir-se confortável tendo comércios sem hesitação. Aqui estão alguns livros se você quiser se aprofundar na construção de sistemas 038 algoritmos. BabyPips recebe um pequeno crédito de quaisquer compras através dos links Amazon acima para ajudar a apoiar o conteúdo gratuito e recursos do nosso site8230enjoy Salve seu progresso, assinando e marcando a lição completa